Σε νέου τύπου τεστ αντοχής (reverse stress tests) θα υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις συστημικές τράπεζες της ευρωζώνης - μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και η Εθνική, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Αlpha Bank, προκειμένου να ελέγξει τις επιπτώσεις που θα έχουν στα θεμελιώδη δεδομένα τους ακραία γεωπολιτικά σενάρια.
Τα κύρια συνολικά συμπεράσματα της αντίστροφης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα κοινοποιηθούν το καλοκαίρι του 2026.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ θα διενεργήσει αντίστροφη δοκιμή αντοχής (reverse stress test) σε γεωπολιτικούς κινδύνους σε 110 τράπεζες που τελούν υπό άμεση εποπτεία το 2026. Σε μια αντίστροφη δοκιμή αντοχής, ορίζεται εκ των προτέρων ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα και κάθε τράπεζα καθορίζει το σενάριο στο οποίο θα υλοποιηθεί το εν λόγω αποτέλεσμα.
Αυτή η αντίστροφη δοκιμή αντοχής θα συμπληρώσει τη δοκιμή αντοχής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών του 2025, η οποία βασίστηκε σε ένα κοινό σενάριο για όλες τις τράπεζες και οδήγησε σε διαφορές στην εξάντληση του κεφαλαίου τους. Η θεματική δοκιμή αντοχής του 2026 θα ζητήσει από τις τράπεζες να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο ο γεωπολιτικός κίνδυνος θα μπορούσε να επηρεάσει το επιχειρηματικό τους μοντέλο.
Ο γεωπολιτικός κίνδυνος είναι ένας διατομεακός παράγοντας κινδύνου που μπορεί να έχει αντίκτυπο στις παραδοσιακές κατηγορίες κινδύνου των τραπεζών, καθώς επηρεάζει τους πιστωτικούς κινδύνους, τους κινδύνους της αγοράς, τους κινδύνους ρευστότητας, τους κινδύνους του επιχειρηματικού μοντέλου, τους κινδύνους διακυβέρνησης και τους λειτουργικούς κινδύνους. Μπορεί επίσης να επηρεάσει τις τράπεζες μέσω πολλαπλών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών αγορών, της πραγματικής οικονομίας και της ασφάλειας και της προστασίας των τραπεζικών συναλλαγών. Ως βασικός παράγοντας μακροοικονομικής αβεβαιότητας, παραμένει στο επίκεντρο των εποπτικών προτεραιοτήτων της ΕΚΤ για την περίοδο 2026-28.
Η δοκιμή αντοχής θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα σενάρια γεωπολιτικού κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις τράπεζες, οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίσουν τα σχετικά γεωπολιτικά γεγονότα και να ποσοτικοποιήσουν τον αντίκτυπό τους. Επιπλέον, θα τους ζητηθεί να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργούσαν για να μειώσουν τον αντίκτυπο αυτό, εάν χρειαστεί, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν ισχυρά πλαίσια διακυβέρνησης και επιχειρησιακής ανθεκτικότητας.
Η άσκηση θα αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο οι ικανότητες των τραπεζών σε θέματα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων λαμβάνουν υπόψη τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Από αυτή την άποψη, η άσκηση θα αποσκοπεί στην ενίσχυση των ικανοτήτων των τραπεζών σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, ιδίως σε θέματα αντίστροφης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, καθώς και της ικανότητάς τους να σχεδιάζουν συναφή και συνετά σχέδια κεφαλαίου και ανάκαμψης.
Συγκεκριμένα, κάθε τράπεζα θα κληθεί να προσδιορίσει τα πιο σημαντικά γεωπολιτικά γεγονότα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση τουλάχιστον 300 μονάδων βάσης του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (CET1). Εκτός από την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το γεωπολιτικό σενάριο κινδύνου θα επηρεάσει τη φερεγγυότητά τους, οι τράπεζες θα κληθούν επίσης να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να επηρεάσει τη ρευστότητα και τις συνθήκες χρηματοδότησής τους.
Προκειμένου η άσκηση να είναι οικονομικά αποδοτική, η αντίστροφη δοκιμή αντοχής σε γεωπολιτικούς κινδύνους θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP) των τραπεζών για το 2026. Ως εκ τούτου, οι τράπεζες θα μπορούν να χρησιμοποιούν κυρίως τα υφιστάμενα πρότυπα συλλογής εποπτικών δεδομένων.
